Una panorámica sobre los contrastes de especificación

Las conclusiones extraídas de los modelos econométricos dependen crucialmente de la correcta especificación de los mismos. Sin embargo, aunque la correcta especificación del modelo ha sido una inquietud permanente en Estadística, sólo en tiempos recientes se ha convertido en una cuestión de importancia en Econometría. Este nuevo interés surge gracias al desarrollo de técnicas capaces de evaluar adecuadamente la bondad de la especificación en modelos condicionales, que son los que típicamente se utilizan en Econometría y redunda en un mejor aprovechamiento de la información muestral. En este trabajo se resumen los métodos más importantes para probar la especificación de un modelo, presentando las propiedades de cada uno de ellos para que el usuario pueda seleccionar el más adecuado para su trabajo.