Inferencia en modelos econométricos condicionales no lineales

Los modelos paramétricos (sobre la distribución condicional de las variables económicas) tienen la ventaja de resumir en algunos parámetros fácilmente interpretables la dependencia entre estas variables, facilitando su uso. La metodología actual usual para hacer inferencia sobre este tipo de modelos es el Método Generalizado de Momentos que se basa en emplear algunos momentos incondicionales derivados de estos momentos condicionales. Sin embargo, en modelos definidos por momentos condicionales no lineales, esta metodología puede llevar a estimadores inconsistentes. Domínguez y Lobato (2004) propusieron una metodología alternativa que genera procedimientos consistentes.