Estimación sectorial de elasticidades de demanda en el sector eléctrico: El caso de México

Algunos trabajos estadísticos recientes han demostrado que las estimaciones de las elasticidades precio de la demanda por energía no son realmente las elasticidades de largo plazo y que, en numerosas ocasiones los modelos empleados no son los adecuados. Este hecho conduce a obtener una notable variación en los estimadores, en especial cuando se utilizan bases de datos similares. En el presente trabajo se ha desarrollado un modelo detallado que intenta corregir los problemas antes mencionados. En específico, se emplea un Modelo de Corrección de Errores (error correction model) con variables dependientes rezagadas, con el objeto de estimar reacciones de largo plazo ya sea mediante el análisis de cointegración o bien mediante la reparametrización del modelo cuando se trata de series no cointegradas. Para el caso de México, se prueba que existe una relación de largo plazo entre las variables utilizadas en las ecuaciones de regresión, al menos para los sectores más representativos del consumo de electricidad en el país. Sin embargo, para aquellos usos en que no fue posible probar dicha relación, se reparametriza el modelo original, obteniéndose de igual manera estimadores de largo plazo.