El riesgo de crédito en México: una evaluación de modelos recientes para cuantificarlo

En 1988 el Comité de Basilea emitió los requerimientos de capital por riesgos de crédito que aplican para los bancos de un gran número de países. Desde su emisión, dicho documento fue criticado por ciertas deficiencias en la estimación del nivel de riesgo ocasionado por pérdidas no esperadas en las carteras crediticias de la banca comercial. Actualmente existen propuestas alternativas para estimar dicho riesgo buscando capturar las particularidades de cada institución. Destacan las metodologías de J.P. Morgan y de Credit-Suisse; de las cuales, en el presente documento, se hace un análisis comparativo aplicado a la banca mexicana.