Eficiencia en el Mercado de Acciones de ICA en la Bolsa Mexicana de Valores

Este artículo analiza la eficiencia en el mercado de acciones de ICA. Se estudia si el mercado es semi-fuertemente eficiente, utilizando el CAPM como modelo de valuación, y calculando los cambios en el rendimiento anormal acumulado después de un anuncio que influye en el rendimiento de estas acciones. El resultado al que se llega es que el mercado sí es eficiente en el sentido antes mencionado, enfatizando la importancia de que estas acciones coticen en bolsas americanas en forma de ADRs.